FX投資

オシレーター

オシレーター

MT4の画面の左上にあるプルダウンメニューから「Stochastic Oscillator」というインジケーターを挿入します。
「挿入」>「インディケータ」>「オシレーター」>「Stochastic Oscillator」

オシレーター

アルティメット・オシレーター (Ultimate Oscillator)

考案者:ラリー・ウィリアムズ (Larry Williams) 1985年

(1)当日の「真の安値TL:True Low」:「当日の安値」か「前日の終値」の低い方 オシレーター
(2)当日の「買い圧力BP:Buying Pressure」:当日の終値-当日の真の安値
(3)当日の「真のレンジTR:True Range」:最高値
1)当日高値-当日安値 オシレーター 2)当日高値-前日終値 3)前日終値-当日安値
(4)3期間の「買い圧力」の合計を計算
(5)3期間の「真のレンジ」の合計を計算
0-30%:売られ過ぎ
50%:中立
70-100%:買われ過ぎ

取引ルール

【買いシグナル】 オシレーター
・強気の乖離(ブリッシュ・ダイバージェンス)
価格が安値を更新しているのに、オシレーターの安値が更新されていない場合、それを起こしたボトムの前のトップに注目し、究極のオシレーターがこのトップを上回った時に買いシグナル

売りポジションの手仕舞い
(1)逆のシグナルが出た場合⇒途転する
(2)究極のオシレーターが30%以下になった場合手仕舞う
(3)究極のオシレーターが65%以上になった場合手仕舞う(ストップ・ロス)

【売りシグナル】
・弱気の乖離(ベアリッシュ・ダイバージェンス)
価格が高値を更新しているのに、オシレーターの高値が更新されていない場合、それを起こしたトップの前のボトムに注目し、究極のオシレーターがこのボトムを下回った時に売りシグナル

買いポジションの手仕舞い オシレーター
(1)逆のシグナルが出た場合⇒途転する
(2)究極のオシレーターが70%以上になった場合手仕舞う オシレーター
(3)究極のオシレーターが45%以下になった場合手仕舞う(ストップ・ロス)

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テクニカル分析辞典

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Stochastic Oscillator

The Stochastic Oscillator Technical Indicator compares where a security’s price closed relative to its price range over a given time period. The Stochastic Oscillator is displayed オシレーター as two lines. The main line is called %K. The second line, called %D, is a Moving Average of %K. The %K line is usually displayed as a solid line and the %D line オシレーター is usually displayed as a dotted line. There are several ways to interpret a Stochastic Oscillator. Three popular methods include:

  • Buy when the Oscillator (either %K or %D) falls below a specific level (for example, 20) and then rises above that level. Sell when the Oscillator rises above a specific level (for example, 80) and then falls below that level.
  • Buy when the %K line rises above the %D line and sell when the %K line falls オシレーター below the %D line.
  • Look for divergences. For instance: where prices are making a series of new highs and the Stochastic Oscillator is failing to surpass its previous highs.

You can test the trade signals of this indicator by creating an Expert Advisor in MQL5 Wizard.

Stochastic Oscillator

Calculation

Four variables are used for the calculation of the Stochastic Oscillator:

  • %K periods. This is the number of time periods used in the stochastic calculation.
  • %K Slowing Periods. This value controls the internal smoothing of %K. A value of 1 is considered a fast stochastic; a value of 3 is considered a slow stochastic.
  • %D periods. This is the number of time periods used when calculating a moving average of %K.
  • %D method. The method (i.e., Exponential, Simple, Smoothed, or Weighted) that is used to calculate %D.

The formula for %K is:

%K = (CLOSE - MIN (LOW (%K))) / (MAX (HIGH (%K)) - MIN (LOW (%K))) * 100

CLOSE — today’s closing price;
MIN (LOW (%K)) — the lowest minimum in %K periods;
MAX (HIGH (%K)) — the highest maximum in %K periods.

オシレーター

NAS100USD: ナスダックの現状と過去の暴落との比較

これまでの暴落と比較してみました。 日数や下落率、出来高などを比較してみましょう。 また2週間足での移動平均線も参考に記入してみました。 100emaに支えられた過去がありますが、今回はその付近に近づいています。 フィボナッチも参考に入れています。これまでのように週足、月足レベルで転換しない歴史を繰り返すのであれば 最近の安値から最高値に引いたものを見れば良いと思いますが、とうとう転換し長期下落に入っているなら、 より長期間での安値から引いたフィボナッチも見ていく必要があります。 その場合、現在の下落が収まって上昇回帰した後、高値を切り下げて再下落を開始し、今回の下落による安値を割って 長期間大きく下げていく、ダイナミックな展開も想定する必要があります。

GBPJPY: セミナー資料の一部を共有します。

NK225M1!: トレンドフォローではとれない相場

AUDUSD: 蛇行するオージードル

GBPUSD: ポンドは前回より強めの下落

GBPUSD: ポンドドルは高値圏のレンジ。

オシレーター EURGBP: ユーロポンドは節目に到達

USDJPY: 大きく波打ちながら下げていく現在のドル円の動きを取る方法

AUDUSD: オージー円は高値付近まで上昇、売り圧力が増す価格帯に。

6192: テスト 投稿 初の株式チャート分析

DXY: ドルインデックス上昇はまだ継続するのか?

ドルインデックスのオシレーターは買われ過ぎゾーンに到達。 オシレーター ドル円は反発上昇しました。 ユーロ・オージー・ポンド下落の展開から、やや買われる展開になっているか。 来週は反転の可能性もあると頭に置いておきたいと思います。

EURUSD: ユーロドルを例に分析内容を説明します。

メインチャートではトレンドに対する価格の関係を見ます。 現在は長期上昇トレンドに対し短期は下落トレンドが発生しています。 (詳しくはアイデア更新欄のチャートで短期ボリンジャーバンドも一緒にご覧ください) オシレーター 現在黒3ヶ月線を割り込み、更に下の6ヶ月線や1年、2年、3年移動平均、200SMAなど、 次のサポートを目指す動きになっています。 1番上のオシレーターはう割れ過ぎゾーンに入っていますが、強い短期下落トレンドが 発生した場合、そのまま張り付いて下げが継続する場合があるので、安易に買うのは危険です。 背景が淡いピンクでBEの文字が出ていますが、これは日足で逆行下落弱の状態です。ここで反転すれば 上昇トレンドに回帰する展開が予想されますが、下げが止まらないとオージードルやポンドドルのように オシレーター 下落トレンドに変わってしまう可能性.

EURUSD: ユーロドルは大きく反発

ユーロ、昨夜は要人発言から短期では急上昇。 強めの反発は想定していましたが現在青1ヶ月線 ・緑1週間線を上抜けたため売れない状態。 むしろ現在は買い条件成立。 欧州通貨、方向感なくなってきたので4時間足ではなかなかチャンスが見つけられませんね。 1日2回チェックで4時間足を使う人にとっては入り辛い相場つきです。 時間足を落とすと強いトレンドが循環的に発生しており十分取れる場面がありますが、 チャートのチェック回数を確保する必要があります。

ストキャスティクス【ディナポリ式MT4】弱いトレンドを認識するためのオシレーター

ストキャスティクス

ディナポリ手法において、ストキャスティクスは一般的なシグナル利用法と真逆になるという衝撃の事実をご存知ですか?
ストキャスティクスがMACDの強いトレンドと逆のシグナルを出したときにトレンドの押し目(戻り)とみなして、強いトレンド方向へのエントリーチャンスと考えます。

【ディナポリ式】MT4インジケーター徹底解説・セットアップ講座

ストキャスティクス

ストキャスティクスとは?

日本でもよく知られているオシレーター指標「ストキャスティクス」ですが、正式には 「Stochastic Oscillator(ストキャスティック・オシレーター)」 といいます。

「Stochastic(確率論的)」と呼ばれるのは、単なる移動平均線の組み合わせではなく、 現状のプライスが一定期間の高値および安値と比較して、どの水準にあるかをパーセンテージ(%)で認識することを目的としている からです。

オシレーター指標に分類されますが、Oscillatorは振動するもの、振り子という意味で、 一定の振り幅(0~50~100の範囲)で往来を繰り返す特徴を持ったインジケーター です。

ストキャスティクスの一般的な利用方法

ジョー・ディナポリの利用法は全く異なりますが、 日本では、下記のような利用法が一般的 です。

  • 買いゾーン(20%以下)で、「%D」が「スロー%D」をゴールデンクロスしたら買いサイン
  • 売りゾーン(80%以上)で、「%D」が「スロー%D」をデッドクロスしたら売りサイン

ゴールデンクロス(Golden Cross) 、 デッドクロス(正しくはデスクロス:Death Cross) は、英語のテクニカル分析の文献にも出てきますので、和製英語ではなさそうです。

しかし、 オシレーター ゴールデンクロスはブルマーケット(強気相場)が長く続いている状態 、 デスクロスはベアマーケット(弱気相場)が長く続いている状態 という定義であり、売買シグナルにまで発展させて説明する文献は見つかりませんでした。

日本のトレーダーを思考停止させる恐ろしい呪縛


日本のトレーダーは、売買シグナルの発生を非常に単純なルールで頻繁に認識 し、「この売買シグナル(ロジック)をEA(MT4の自動売買システム)で運用すれば年利100%超」などの詐欺的な広告に簡単にだまされてしまいます。

優位性がありそうな売買シグナルを重層化すれば勝てる訳ではなく、 本質的な相場攻略法を自分の頭でちゃんと考えることが重要 です。

ディナポリ手法の全5回で紹介した 複数のインジケーターを多面的に検証 し、 現状の相場の実体を立体的に正確に把握 し、 優位性が高いトレード体系を構築 すべきです。

ディナポリのトレード手法で、最も単純かつ非常に勝率が高い「ブレッド&バター」であったとしても、 EAのロジックに簡単に落とせるようなものではなく、AIレベルに高度 だとご理解ください。

  1. オシレーター指標の買われ過ぎ・売られ過ぎシグナルで、安易に逆張りトレードを仕掛ける
  2. ゴールデンクロス・デッドクロスの発生を売買シグナルとして、よく考えずに仕掛けを行う
  3. 自分の判断より、自称専門家が作った自動売買システムのほうが優秀だと信じている

ジョー・ディナポリの考え方

ディナポリ手法の考案者であるジョー・ディナポリは、オシレーター指標とストキャスティクスについて下記のように述べています。
下記の書籍のP135およびP137からの引用です。
参考 ディナポリの秘数 フィボナッチ売買法 トレーダーズショップ - 日本最大の投資家向け専門店 オシレーター指標について

ストキャスティックスは、トレーダーの持つ手法のなかで常に誤用されがちな指標のひとつ となっている。トレーダーらは通常、 75%以上になれば買われ過ぎ、25%以下になれば売られ過ぎと考える。これは、考案者のジョージ・レインの教えではない し、ストキャスティックス・ポップ・インディケーター(ジェイク・バーンスタイン著『ショートターム・トレーディング・イン・フューチャーズ[Short Term Trading in Futures]』)に関するジェイク・バースタイン氏の研究が示すものとはまったく正反対なのだ。事実、ジェイクの研究によれば、 強い相場の変動の50%は、75%と25%のバリアをクロスしたあとで発生している のである。(中略)
新米のトレーダーにとってもっと複雑な問題は、トレンドを形成している市場では通常、継続中のトレンドの典型的なリトレイスメント(押し・戻り)の局面でも、ストキャスティックスがこの極端な(75%と25%の)水準に達することはめったにないという事実だ。 この水準まで達するのを待っていては、大きな下落トレンドにあっては売る機会はないだろうし、大きな上昇トレンドにあっては買う機会はないだろう 。

ストキャスティクスはMACDと組み合わせて使用する

  1. MACDで長く強いトレンドを認識する
  2. ストキャスティクスがMACDのトレンドと逆のシグナルを出したときに、トレンド方向にエントリーするチャンスと捉える
  3. セットアップ講座Vol.4で述べたディナポリ式フィボナッチ・リトレースメントの31.8%の押し目(戻り)を待ってエントリーする
  1. ストキャスティクスのゴールデンクロスはスルーする
  2. ストキャスティクスのデッドクロスで買いエントリーを考える

MT4デフォルトのストキャスティクスとディナポリ式の違い

  • MT4の標準パラメータ設定
    %K:5 %D:3 オシレーター オシレーター SlowD:3
  • ディナポリ式のパラメータ設定
    %K:8 %D:3 SlowD:3

正確なディナポリ式パラメータについて
MT4では単純移動平均線を使いますが、ディナポリチャートではかなり特殊な「修正移動平均線(MAV)」で平滑化を行います。
それはMT4の設定の選択肢にないため、デフォルトの単純移動平均(Simple)を使用しています。
「Smoothed」という選択肢もあるのですが、MACDで単純移動平均を使用しているので、ストキャスティクスもそれに合わせています。

MT4でのパラメータ変更方法

たった30秒で設定完了する3ステップ


MT4の画面の左上にあるプルダウンメニューから「Stochastic Oscillator」というインジケーターを挿入します。
「挿入」>「インディケータ」>「オシレーター」>「Stochastic Oscillator」


「パラメーター」タブがデフォルトで開きます。
赤枠で囲った部分のみ、数字を変更 してくだださい。
「OK」をクリックして完了 です。


あっと言う間にディナポリ・ストキャスティクスの設定が完了しました。
「%D」がメインでLightSeaGreenの実線 で、 「スロー%D」がシグナルでRedの点線 になります。

パラメータの確認や修正が必要な場合

MACDのパラメータ設定画面を閉じてしまった場合、下記の方法で開き、パラメータの確認や修正を行います。
参考 パラメータの修正が必要な場合 【MT4無料インジケーター】3本のDMA(ずらした単純移動平均線) | ディナポリ式Vol.1 「Moving Average」の例になりますが、サブウィンドウの「Stochastic Oscillator」に読み替えてください。

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完成したディナポリチャートを使用した詳細なトレード戦略については、 【無料】全65ページのFXトレードマニュアル オシレーター にまとめましたので、今すぐ!入手してください。

上野ひでのり

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上野ひでのり

上野ひでのり 株式会社ネクストコンサルティング 代表取締役 FXトレーダー・仮想通貨投資家 早稲田大学第一文学部心理学専修卒業 米国NLP協会認定NLPプラクティショナーで投資家心理の専門家

オシレーターのTYPE、TEXTURE、MODを深掘り

これはサブオシレーターといって、2個目のオシレーターがミックスされる機能で、その2個目のオシレーターが一つ目のオシレーターの1オクターブ下になるように設定されているのです。 シンセサイザーによっては、2個目のオシレーターをちょっとピッチの違う同じ音程に出来るものや5度下、5度上など自由に設定できるものもあるのですが、reface CSでは1オクターブ下に固定されています。 オシレーター
でも、この1オクターブ下の音が足されるだけで、とても太い音の印象に変わりますね。

矩形波のオシレーター

スライダーを上げれば上げるほど、前半の四角の幅が細くなっていき、それに伴って音も細いイメージの音に変わっていきます。
図で見てわかるとおり、矩形波(パルス)の幅(ウィズス)が変わっていくので、シンセサイザーの用語ではこういったモジュレーションのことをパルスウィズスモジュレーションと呼んでいます。 この音の変化を繰り返して行うと、少し厚みのある独特のサウンドになるため、MODスライダーの動きをLFOにアサインして周期的に変化させて作成した音も良く使われています。

オシレーターシンク

リングモジュレーション

結果として元々のピッチ(周波数)とは違う音程が出力されるということになるのですが、元々の波形に1000Hzだけじゃなくて倍音として2,000Hzだったり4,000Hzが含まれていたり、もう一つのオシレーター側も200Hzや400Hzが含まれていたりすると、それらの倍音成分も様々な周波数になって出力されていきます。また、掛け合わせる側の周波数をもっと高い周波数にすれば、元のピッチとはかけ離れた高域成分を出すことも可能になります。
このようにして音を変化させるのがリングモジュレーションで、reface CSの場合はTEXTUREで1つ目のオシレーターの周波数を、MODで掛け合わせる側のオシレーターの周波数を変更できます。実際の音の変化は動画で聞いてみてください。

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