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「移動平均線」の見方を初心者にわかりやすく解説！
移動平均線の向きと、ローソク足との位置関係から
株の売買サインを見つける判断材料として使おう！ ゼロから始める株入門【第21回】
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移動平均線が右肩上がりなら上昇トレンド、右肩下がりなら下落トレンド と判断できる。さらに、ローソク足と移動平均線の位置関係も重要だ。
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ローソク足が移動平均線の下になったら要注意！
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長期の移動平均線ほどトレンドの信頼度は高い のだ。
【移動平均線の使い方のまとめ①】
(1) 移動平均線の種類や特徴 移動平均線の種類や特徴 ローソク足が移動平均線の上なら強気トレンド！
(2) ローソク足が移動平均線を割ったらトレンドをチェックして売りを検討！
多くの投資家が注目する移動平均線を使った売買サインとは？
移動平均線を使った有名な売買サインに「 ゴールデンクロス 」と「 デッドクロス 」がある。これは多くの投資家が注目している重要なサインなので覚えておこう。
ゴールデンクロスは、低迷した株価が徐々に回復する途中で出現する。チャートの形で説明すると、「上からローソク足、短期、中期、長期の移動平均線が並んでいる」という理想形が崩れた状態から、徐々に理想形に戻る段階で見られる。 下落トレンドから上昇トレンドに転換するタイミングで出る「買いサイン」 として注目される。
具体的に ゴールデンクロスは、短期の移動平均線が長期の移動平均線を下から上へ追い抜くポイント のことを指す。下のチャートで見ても、ゴールデンクロスが出た後、株価が上昇していることがわかるだろう。
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反対にデッドクロスは、移動平均線の理想形が徐々に崩れていく途中で出現する。 デッドクロスは短期の移動平均線が長期の移動平均線を上からに下に抜くポイント になる。このときの株価は高値にはあるが上昇力が弱まっていることが多く、 高値から下落トレンド入りする「売りサイン」 と考えられている。
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【移動平均線の使い方のまとめ②】
(1) ゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売り！
(2) タイミングのズレを少なくするため日足チャートを使う！
(3) 安値圏のゴールデンクロス、高値圏のデッドクロスは信頼性が高い！
過去の「移動平均線かい離率」を個別株ごとに調べよう
移動平均線は「一定期間の過去の株価の平均値」なので、緩やかなトレンドを描いているが、株価の値動きは激しく、時には急騰したり、暴落したりすることがある。そうした行きすぎに見える状態が、買われすぎなのか、売られすぎなのかを判断するために役立つのが「 移動平均線かい離率 」だ。
たとえば、26週移動平均線に沿って株価が上昇トレンドを描いているときに、 株価が急騰して移動平均線とのかい離率が大きくなると、そこは買われすぎで「売りサイン」 となる。そして、移動平均線に戻ってきた時が再び買いタイミングとなる。
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同様に、26週移動平均線に沿って株価が下落している場合は、 暴落して株価が移動平均線から下にかい離率が広がれば、売られすぎとして「買いサイン」 となる。この場合は、移動平均線まで戻ってきたときが売りタイミングとなる。
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【移動平均線のかい離率のまとめ】
(1) 株価が移動平均線より上方にかい離なら売り、下方にかい離なら買い！
(2) 銘柄ごとに参考になる移動平均線の期間とかい離率は違うので過去の動きを確認せよ！
| 【株入門・第22回】株価の行方を「トレンドライン」で見る >> |
【目次】ゼロから始める株入門
◆証券会社・取引ツール編◆
◆株の選び方・ファンダメンタル編◆
◆株の選び方・テクニカル編◆
◆株の買い方・売り方編◆
◆株主優待・配当編◆
【SBI証券×ザイ・オンライン】タイアップ企画
新規口座開設＋条件クリアした人 全員に
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ザイ・オンライン編集部（2022.7.3） ザイ・オンライン編集部（2022.6.21） ザイ編集部（2022.6.28） ザイ編集部（2022.6.29） ポイ探ニュース（2022.5.29）
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ザイ・オンライン編集部（2022.7.3） ザイ編集部（2022.7.5） ザイ・オンライン編集部（2022.6.21） ザイ・オンライン編集部（2022.7.5） ザイ・オンライン編集部（2021.12.23）
- エスプール---2Qは2ケタ増収増益、売上・利益ともに過去最高を更新
- 世界景気の悪化懸念からリスク回避の動きも26000円での底堅さ見られる
- INPEX、ラクス、ウエルシアHDなど
- （まとめ）日経平均は3日ぶりに反落 明日未明に公表予定のFOMC議事要旨に注目 …
[人気株500激辛診断/米国株150]
◎巻頭特集
2022年後半の日本株&為替大予測
●日本株：秋に底入れ年末3万円へ
●為替：1ドル130円の時代に突入
◎第1特集
10万円未満で買える株は111銘柄！
人気の株500+Jリート14激辛診断
●2022年夏のイチオシ株
・10万円株/高配当株/株主優待株/Jリート
●気になる人気株
・大型株/新興株/Jリート
●儲かる株の見つけ方
・ 旬の3大テーマ 「円安メリット株」「株主還元強化株」「会社予想が保守的な株」
・ 5大ランキング 「今期最新予想が大幅増収」「アナリストが強気」
「高配当利回り株」「少額で買える株」
●投資判断に異変アリ!
日本通運、住友不動産が「買い」に格上げ
東急、新生銀行、シャープが「弱気」に転落
◎第2特集 移動平均線の種類や特徴
高利回り＆割安株を狙え
波乱相場ならではの狙い目株が続々！
人気株500以外からセレクトした「買いの株100」
●桐谷さんオススメ株主優待株
●増配かつ高配当な株
●初心者オススメ5万円株
●上方修正に期待大の株
●波乱に負けない高成長株
◎第3特集
人気の米国株150診断
●どうなる米国株？
「インフレなどで波乱は続くが10月末から上昇へ転じる！」
●注目銘柄
「有力定番IT株」「高配当割安株」「ディフェンシブ株」
●定点観測 移動平均線の種類や特徴
「GAFAM＋α」テスラ、エヌビディア、ネットフリックスなど
● 伝説のスゴ腕投資家バフェット が10年ぶりに株をオトナ買い
バフェットはいまの米国株をこう見てる＆バフェットが買った銘柄をチェック！
◎人気連載もお楽しみに！
●10倍株を探せ! IPO株研究所
●自腹でガチンコ投資!AKB48ガチ株バトル
●AKB48武藤十夢のわくわくFX生活!
●株入門マンガ恋する株式相場!
●どこから来てどこへ行くのか日本国
●人気毎月分配型100本の「分配金」
ゴールデンクロスとは何か 移動平均線の期間や「ダマシ」などを具体的な銘柄で解説
【QUICK Money World 辰巳 華世】 株式投資において株価のトレンドや売買タイミングを教えてくれる株価チャートはとても大切です。チャートが示す売買サインに「ゴールデンクロス」があります。今回は相場が上昇するサインの一つであるゴールデンクロスについて、ゴールデンクロスとは何かといった基本から、ゴールデンクロス出現の頻度、活用方法に注意点、 ゴールデンクロスの信頼性を高める方法について分かりやすく解説します。
ゴールデンクロスとは
株価の動きを示すチャートは、株式売買のタイミングを把握するのに役立ちます。相場のトレンドを知るのに役立つ指標として、一定期間の終値の平均を結んだ「 移動平均線 」があります。ネット証券などのテクニカルチャートで移動平均線は、短期の5日や中長期の25日、50日など自分で選択して描画することができます。長短２本の移動平均線が示す売買サインに「 ゴールデンクロス 」があります。
ゴールデンクロスとは、 相場が上昇局面に入った「買い」のサインとして利用されるチャートの状態 のことです。ゴールデンクロスの状態は、５日（日足チャート）や13週（週足チャート）など短期の移動平均線が、25日や26週など中長期の移動平均線を 下から上へ突き抜けて 、短期の移動平均線が中長期の移動平均線より上にある状態のことを指します。短期と中長期の移動平均線の向きがともに 「横ばい」、「上向き」 の状態であればゴールデンクロスとなります。
＜ゴールデンクロスのイメージ＞
反対に、相場が下落傾向にあり売りのサインとして「 デッドクロス 」があります。デッドクロスの状態は、短期の移動平均線が長期の移動平均線を 上から下に抜ける 形になります。この場合、ゴールデンクロスとは逆で、移動平均線の向きがともに 「横ばい」、「下向き」 の状態であればデッドクロスとなります。
ゴールデンクロスの出現頻度は？
また、 参照する移動平均線の種類によっても、確認できるタイミングが異なります 。日足チャートで一般的な5日と25日の移動平均線を見るのと、週足チャートで一般的な13週と26週の移動平均線を見るのとでは、ゴールデンクロスの出現タイミングが異なることがあります。
MACDとは何か 見方や計算式、ゴールデンクロス・ダイバージェンスについても解説
ゴールデンクロスの活用方法と注意点
ゴールデンクロスは買いのサインと言われていますが、ゴールデンクロスが出たからといって 必ずしも相場が上昇トレンドに入ったとは言えません 。なぜなら時に実際は売買のタイミングではない「 ダマシ 」のゴールデンクロスが出ることもあるからです。ゴールデンクロスの線の突き抜け方には種類があり、突き抜け方によって今後の株価の動きを予測することができます。では、具体的なゴールデンクロスのパターンを見てみましょう。
①短期・長期の移動平均線ともに上向きで突き抜けている
ともに上向きで突き抜けている場合は、 株価が上昇する可能性が高い です。例えば株価が大きく下落、しばらく横ばいで推移した後などにこのタイプのゴールデンクロスが出ます。長期の移動平均線がじりじりと右肩上がりになり始め、短期の移動平均線が突き抜けてくる形になります。この場合、長いこと横ばいで推移していた株価が足元で上昇し始めており、何か 新しい買い材料などが発表された可能性 があります。
ボリンジャーバンドの見方・使い方 σ（シグマ）とは何？チャートのパターンも解説
②長期線が下向きの状態で突き抜けている（厳密にはゴールデンクロスではない）
この場合は、①の場合よりも信頼度がやや下がり、「 ダマシ 」となることも考えられるので注意する必要があります。例えば、株価が急落後、反発して切り返した「V字」型の相場であらわれた移動平均線の交差になります。この場合だと、足元の株価は底を付き、V字回復傾向にあるものの、長期の移動平均線が最初の急落の影響を受けてまだ下落基調の状態で、それを短期線が突き抜けることになります。この場合は、上記の定義でいえば、厳密にはゴールデンクロスではありません。
この様に、どのように突き抜けたかによってもその後の株価の動きに影響があります。ゴールデンクロスだから買いサインだと安易に判断するのではなく 前後の状況やその他の情報を含め 慎重に分析することが必要です。
ゴールデンクロスの信頼性を高めるには
株式相場は様々な要因で動きます。チャートはあくまで過去の結果を描画したもので未来を描画したものではありません。過去の描画をもとに、新しい情報を加えて、こうなりそうだと この先の株価を予測する時に役立てるもの です。なので、チャートだけを見て判断するのではなく、 企業の直近の動向 などもチェックする必要があります。新しい製品の開発状況など企業の動き、人気度・注目度などの情報収集をすることでゴールデンクロスが起こった理由を確認することができます。また、株価が下落する懸念点なども併せて確認しておくことでゴールデンクロスのサインがダマシとならないか見極めるヒントになります。
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具体的に ゴールデンクロスは、短期の移動平均線が長期の移動平均線を下から上へ追い抜くポイント のことを指す。下のチャートで見ても、ゴールデンクロスが出た後、株価が上昇していることがわかるだろう。
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過去の「移動平均線かい離率」を個別株ごとに調べよう
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たとえば、26週移動平均線に沿って株価が上昇トレンドを描いているときに、 株価が急騰して移動平均線とのかい離率が大きくなると、そこは買われすぎで「売りサイン」 となる。そして、移動平均線に戻ってきた時が再び買いタイミングとなる。
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同様に、26週移動平均線に沿って株価が下落している場合は、 暴落して株価が移動平均線から下にかい離率が広がれば、売られすぎとして「買いサイン」 となる。この場合は、移動平均線まで戻ってきたときが売りタイミングとなる。
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移動平均線の種類や特徴 【移動平均線のかい離率のまとめ】
(1) 株価が移動平均線より上方にかい離なら売り、下方にかい離なら買い！
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【目次】ゼロから始める株入門
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【決定版】移動平均線MT4インジケーター7選｜アラート、MTF、パーフェクトオーダー
FXやバイナリーで移動平均線を使用する際、1本だけだと心理状態が掴みづらいため、最低でも短期、中期、長期で3本の移動平均線が用いられることが一般的です。同様に1つの時間軸だけで移動平均線を見ていると「短期足では移動平均線が急な上向きであり、トレンドが強い発生しているように見えても、上位足では下降トレンドだった」といったことが発生します。マルチタイムフレーム対応移動平均線を使うことで「同一期間の移動平均線がどう上位足では表示されているか」を把握することができるので、より精度の高い移動平均線のトレードを行えます。
純粋な移動平均線にマルチタイムフレームを追加したインジケーター 。汎用性が高く私も愛用しています。
移動平均線乖離率インジケーター
このインジケーターは文字通り、移動平均線乖離率を表示してくれるインジケーターです。株や先物では、移動平均線乖離率はポピュラーなテクニカル指標で、チャートソフトに最初から入っていることも多いですが、為替ではあまり使われていません。MT4版の移動平均線乖離インジケーターをネット探しても英語版のインジケーターしか見つからなかったので、完全日本語対応移動平均線乖離率インジケーターを作りました。
移動平均線乖離率インジケーターは「トレンドがいきすぎていないかの順張りのフィルター」として使うことができます。
上昇トレンドと下降トレンドで色が変わる移動平均線
このインジケーターでは、移動平均線が上向きか下向きで色が変化する移動平均線を表示してくれます。この色分け移動平均線を使って、何期間の異なる移動平均線をいれるとことでパーフェクトオーダーも一瞬で判断することが可能です。
トレンドの方向性を一瞬で視覚的に判断できるので入れておいて損なしです。
移動平均線をライン（水平線）で表示してくれるインジケーター
このインジケーターでは、移動平均線をライン化（水平線）させ、スマートに表示させてくれます。複数の移動平均線を入れるとチャートがごちゃごちゃしまいますが、ラインにすることでたくさん移動平均線を表示させても、チャートをスッキリさせることができます。
移動平均線の角度が一瞬でわかるインジケーター
このインジケーターでは、移動平均線を角度をヒストグラムとして表示させます。移動平均線の角度を見ることで、短期トレンドの発生、急騰に瞬時気づくことができたり、トレンドの強さを視覚的に判断することができます。
移動平均線の見方と使い方
移動平均線を判断する軸は3つある
移動平均線を使う上で最も大切なことはこれら3つを明確に数値化して、徹底的に条件付けすることです。
移動平均線の期間の選び方
移動平均線のパラメーターが短期になればなるほど、値動きに反応しやすく、短期のトレンドを掴みやすくなりますが、その分だましに会う可能性が高くなります。
逆に移動平均線のパラメーターが長期になればなるほど、大きなトレンドを掴みやすくなる分、直近相場の値動きへの感度は下がり、反応が遅くなってしまいます。
移動平均線のパラメーターを選ぶときに「ダマシの多さ」をとるか、「反応の遅さ」を取るかは常にトレードオフの関係にあり、移動平均線の期間を選ぶときには、目的によって最適な移動平均線を分けて使う必要があります。
勝てる移動平均線のパラメーター（期間）
移動平均線1〜1000まで全て10年分検証した結果、特におすすめな移動平均線は「EMA9」「EMA62」「EMA200」の3つです。それぞれの使い方と特徴をまとめておきました。
移動平均線について その１〜3種類の移動平均線を描画してみる 〜＃QuantX
URL:QuantX Factory ホームページ
開いてみるとこんな画面が出てきます。
QuantX Factoryとは
ブラウザ上で動かせる、株式や仮想通貨などの売買ルール(アルゴリズム)の作成、販売ができるシステムトレードプラットフォームです。pythonというプログラミング言語を用いて動かします。
今回のゴール
移動平均線の基礎を理解すること。
３種類の移動平均線をQuantX上で描画、売買シグナルを出すこと。 移動平均線の種類や特徴
Ta-Libの扱いになれること。
この3つが今回の目標です！
移動平均線とは
金融用語解説
・エントリー：取引に参加すること、要は株を購入すること
・エグジット：取引から退場すること、要は株を売却すること
・ダマシ：売買サインが出たものの、相場はそのサインとは全く逆方向に動いていくこと。
移動平均線の役割
移動平均線の最も重要な役割は価格の動きを滑らかにすることです。
これによって上昇トレンドと下降トレンドがよくわかるようになります。
（画像引用：じぶん銀行）
移動平均線の考え方
| 日数 | 終値 | 5日間の平均 |
|---|---|---|
| １日目 | 110円50銭 | |
| ２日目 | 110円90銭 | |
| ３日目 | 110円10銭 | |
| ４日目 | 109円50銭 | |
| ５日目 | 110円20銭 | 110円24銭 |
| ６日目 | 110円90銭 | 110円32銭 |
| ７日目 | 110円70銭 | 110円20銭 |
移動平均線の期間
ところで移動平均線を活用する上で何日間の平均をとったらいいのでしょうか？
よくあるチャートツールでは5日間、25(20)日間、75日間、200日間がよく用いられます。 移動平均線の種類や特徴
一般的には5日移動平均線のことを「短期線」、25(20)日移動平均線のことを「中期線」、200日移動平均線のことを「長期線」と言います。75日移動平均線に関しては「中期線」「長期線」どちらにカテゴライズするかは人によって違います。
移動平均線の種類
単純移動平均線(SMA)
加重移動平均線(WMA)
指数平滑移動平均線(EMA)
最近の価格に比重を置き、過去になればなるほど比重を軽くして平均値を決定します。
比重の減少度合いは「平滑化係数」と呼ばれる0と1の間の値を取る定数α（平滑定数）で決められます。
MACDの計算式によく使われます。
メリットとデメリット
| 名称 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 単純移動平均線(SMA) | 大きなトレンドをつかみやすい | 直近の市場の動きからは少々遅れをとる |
| 加重移動平均線(WMA) | 緩やかな上昇・下降相場では最も安定する | レンジ相場や急な変動では利用価値がほぼなくなる |
| 指数平滑移動平均線(EMA) | 直近のトレンド把握にも有効 | 動きに敏感に反応する分ダマシのサインも多くなる |
コードを実装してみる
TA-Libを用いる理由
今回（ほぼ毎回ですが）TA-Libを用いています。 移動平均線の種類や特徴
あれ. 移動平均線ってデフォルトの簡単な奴があるじゃん..と思った方。
確かにただ平均をとる単純移動平均線ならTA-Libを使うまでもない（と言うか多分めんどくさい）ですが、計算が厄介指数平滑移動平均線くらいになってくると、自分で計算式を書くのが億劫になってきます。
また、他の指標を使う際に練れてもらうためにも今回TA-Libを使用しています。
コード解説
【1~3行目】ライブラリーのimport
talib pandas numpyをimportして使えるようにします。
talibはta pandasはpd numpyはnpとして今後扱っていきます。
【5~74行目】初期化 （トレードの基本設定）
初期化では、アルゴリズムで利用する市場（日本株等）、トレードする銘柄、利用する値（終値、高値など）を設定します。
6行目で初期化用の関数を定義
8行目でプログラムのログ出力を行うコード(バックテストを行うときに必要）
9行目以下にトレードの基本設定を行います。
10行目のtarget="jp.stock.daily"で日足の日本株のデータを使うことを宣言します。
11行目のchannels以下で実際にデータを入れていきます。
13行目で"symbols"と書かれてありますが,<>に銘柄のデータを入れます。
14~63行目まで"jp.stock."銘柄番号"" で使用する銘柄のデータを入れることができます。
データがない企業もありますので、バックテスト後エラーが起きた場合はここを見るといいと思います。
65行目の"columns"と書かれてありますが,<>に必要なデータ(終値など）を入れます。
トムソン・ロイター社からデータをいただいているセンチメントデータなども使えます。
シグナル定義
【76~80行目】使用するデータ量の設定
77行目では売買シグナルを生成する関数の定義しています。
80行目では各銘柄の終値(株式分割調整後)のデータを取得します。今回、単純移動平均線では必要なデータが終値(株式分割調整後)だけだったのでcpとして定義しました。データではたまに欠損値（値がNaNとなり、計算できない値）が含まれる場合があります。欠損値があると計算ができません。
そこで、fillna(method='ffill')を使うとNaNがあった場合に、さまざまな方法で自動的に補完をしてくれるようになります。
【82~86行目】データの容れ物を用意
今回短期(5日)、中期(25日)、長期(75日)の三本の単純移動平均を計算します。
そのデータを格納するための容れ物をDataFrameというオブジェクトを用い、作ります。
・短期をs_sma
・中期をm_sma
・長期をl_sma
と今回はしています。
【87~91行目】TA-Libによる計算
配列の際データがうまく使えるように.values.astype(np.double)というメソッドを用いたコードを記述しています。別のデータを入れる場合にもこのメソッドは同様につけてください。（つけないと多分エラーが出ます）
TA-Libのドキュメントで単純移動平均線は終値と期間が必要だったので記述します。
すると計算結果が返り値として出てきます。
TA-Lib Documentation
【92~96行目】SMAの売買シグナルの定義
SMAの売買シグナル部分を定義していきましょう。
今回は簡単にsampleを応用したものを作ってみます。
短期線を長期線の比率を出したのものを二つ用意し、SMAのシグナルを定義します。
数値を変えると結果も大きく変わります！！
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