株価分析の一手法としての回帰分析

2022 3/7

2021-12-30

こちらは、セル B50 の単価上昇率と、セル B52 の数量増加率が少しずつ変わっていた場合の結果をデータテーブルで算出するために作った数式です。

【入門】異常検知とは？:その手法の種類紹介から活用事例やメリットも徹底解説！

二つ目の理由としては、異常データの「多様性」です。一口に「異常」と言っても、様々な種類の「異常」があります。正常から外れたものは全て「異常」と扱われるわけですから、「異常」には多種多様な性質が存在します。そのため、「正常か異常か」を分類するモデルよりも、「正常か正常じゃないか」を分類するモデルを構築する方が簡単となります。後者は異常データに関して言及しておらず、正常データの構造理解のみで達成可能です。ただし、教師なし学習を行う際のサンプルには異常データが含まれていない、もしくは圧倒的少数であると仮定できる必要があります。

一言で言うと、異常検知に教師なし学習を用いる理由は、「異常」の「希少性」と「多様性」とまとめることができます。

機械学習で異常検知を行うことのメリット

診断：異常を自動で診断することにより人的工数を削減
予知：現在の状態から将来的な異常を検知することにより、突然の異常による人的、経済的ロスを低減
処方：将来的な異常を自動で修正することにより、稼働率・生産性を向上

機械学習を用いた異常検知を導入すると解決できる課題

人件費の削減
人が行う目視検査は、検査数が多いほど人件費がかかってしまいます。しかし、外観検査システムを導入することで、人件費を大幅に削減できるようになります。外観検査システムを使うにはソフトウェア、ハードウェアが必要になるとはいえ、ランニングコストを考えると検査員を雇って目視検査するより低コストになる可能性が高いです。
ヒューマンエラーの予防
人が行う検査では、不良品を誤って流してしまうといったヒューマンエラーをどのようにしても防ぐことはできません。しかし、機械学習を検査に用いることで、目視検査と比べてより高い精度で異常を検知できるだけでなく、ヒューマンエラーによる異常も検知できるようになります。
業務の属人化予防
多くの製造業の外観検査現場では、熟練検査員による属人的な作業が問題になっています。人による外観検査には、長年の経験によるノウハウがあり、熟練検査員は新人検査員では見逃してしまうような異常も見つけることができます。しかし、その熟練検査員たちが退職すると、職場には経験の浅い人材だけが残る可能性があります。すると、経験の浅い検査員がうっかり不良品を見逃し流してしまうヒューマンエラーが起こる可能性が高くなってしまいます。そこで、システムを導入して外観検査を自動化することで、業務の属人化を予防することができます。

異常検知の活用事例

製品の品質チェックの自動化
画像認識と異常検知によって、今まで人間がひとつずつ目視して手作業で完成品をチェックしていたものを自動化します。
機器・システムの故障を検知
センサーから取得した正常に機能している部品のデータに基づいて、異常データを検出するようにモデルを構築します。
マネーロンダリングの検知
クレジットカードの不正利用検知
医療用画像から疾患部位を特定
監視カメラから侵入者を検知

異常検知の仕組みや手法一覧

異常検知は、目的に合わせて手法を選択する必要があります。異常検知の代表的な手法としては、外れ値検知・異常部位検出・変化点検知の3種類があります。ここではそれぞれの手法について詳細に説明していきます。

外れ値検知

外れ値検出とは、普段では発生すると考えられないようなデータ点を検知する場合に用いられる手法です。例えば、株価などに外れ値検索を適用することで、株価の急騰落 (急激な上昇や下降) を自動的に検知し、アラートを発生させることができます。

異常部位検出

異常部位検出とは、明らかな異常が起きている部分時系列を検出する際に用いられる手法です。例えば、心拍数のデータから異常部位（急激な心拍数の変動部分）のみを抜き出したいときなどに異常部位検出が使用されます。先ほどの外れ値検知はデータ点が異常かどうかを判断するのに対し、異常部位検出では部分時系列が異常かどうかを判断して検出します。

変化点検知

変化点検知とは、時系列データのパターンが急激に変化する箇所を検知するための手法です。
例えば、アイスやコタツといった季節性のあるワードや、一発屋芸人の〇〇といった一過性を帯びたワードなどの検索数の推移を調べてみると、ある時期を境に異常に多くなることがよくあります。このような転換期を検知できる手法が変化点検知です。

異常検知の代表的な種類・手法

どのような統計モデルを仮定するか、どのようにデータ間の距離を定義するのかによって様々な異常検知手法が提案されています。ここでは統計モデルに基づく手法としてホテリング理論を、距離に基づく手法としてk近傍法と局所外れ値因子法 (lof法) を紹介します。

ホテリング理論 (ホテリングのT 2 法)

ホテリング理論とは、平均や分散といったデータの基本的な分布情報をもとにして、観測値より算出した異常度を用いて外れ値を検知するといった統計モデルを用いた手法です。より詳しく説明すると、この統計モデルとは、正規分布を仮定することで異常度がχ2乗分布に従う性質を利用したモデルのことです。統計的モデルを使用することで人の主観に左右されずに客観的に異常を検知できるため、ホテリング理論は異常値を検出する場合の、最も基礎的な方法として知られています。

データが単一の正規分布から発生していると仮定しているため、対象データが正規分布から著しく外れている場合、分布が複数の山を持つ場合などは異常値を正しく判断できなくなる
正規分布のパラメータは不変と仮定しているため、分布のパラメータが変化するような時系列データには適用することができない

異常検知を行うデータが、正常なデータが点在した多数のクラスターからなる場合、データが正規分布から生成されていると仮定するホテリング理論では異常値を取り除けません。この代わりにk近傍法（K-Nearest Neighbor Algorithm）を用いることで、確率分布を決めず、k番目に近い点までの距離を計算して異常値を検知することができるようなります。

距離の定義にはユークリッド距離が使われることが多いですが、マハラノビス距離やマンハッタン距離などその他任意の距離を用いることもできます。

局所外れ値因子法 (lof法)

局所外れ値因子法 (lof法) は、特定のデータの集まりの中から外れ値を見つけ出す手法が用いられます。lof法の原理は、 自身の局所密度と近傍点の局所密度が等しいときほど正常データであり、その差が大きいほど外れ値である可能性が高いという考え方に基づいています。これを定式化することで、ある点が外れ値である可能性を表す外れ値スコアを求めることができます。株価分析の一手法としての回帰分析株価分析の一手法としての回帰分析この外れ値スコアは、大きい値をとるほど外れ値である可能性が高いということを表しています。外れ値検知では、このような外れ値スコアに閾値を設けることで、その閾値を超えるものを異常値と判断することが多いです。

【保存版】FXトレードで使う基礎的な分析方法のまとめと使い方解説

■上昇推進波動の場合

■下降推進波動の場合

上位足のサポートやダウ理論の重要な節目を採用してそのあとにミクロの分析で2波押し目を探していくと勝率は高くなります。

1波、3波、5波の中で3波が最も小さくなることはない

■1波が最も短い → 株価分析の一手法としての回帰分析 OK

■5波が最も短い → OK

■3波が最も短い → NG

■3波と1波が同じ長さ → OK

■3波と5波が同じ長さ → OK

■1波が最も短い場合

■3波が最も短くインパルス波動が否定される場合

ということですね。また、この画像の場合ですと 直近の動きがレンジと想定される動きですのでもっと大きな時間軸で見た時の調整波動中だった？

4波は1波と重なる事はない（例外も存在する）

■上昇推進波動の場合

→4波の安値が1波の高値と重ならない

■下降推進波動の場合

→4波の高値と1波の安値が重ならない

4波の安値の実体は1波の高値と重なっていないが髭では重なっている

FXで使う主要インジケーターの見方・使い方

・インジケーターは絶対に当たる万能のものではない

・勝ってるトレーダーが何か特別なインジケーターを使っていることはない

上記の2点は必ず理解しておきましょう。 どんなインジケーターを使ってもその使い方次第で勝つトレーダーと負けるトレーダーに分かれますよ。

移動平均線（MA）の見方・使い方

■移動平均線のメジャーな期間設定

1本だけの場合

・100MA

・200MA

・800MA

複数本表示させる場合

・10SMA 50SMA 100SMA

・5EMA 25EMA 75EMA

ＭＡの基本的な見方の具体例

ゴールデンクロス,デットクロス

・ゴールデンクロス → 短期ＭＡが中期ＭＡを下から上抜ける現象

・デットクロス → 短期ＭＡが中期ＭＡを上から下抜ける現象

画像はＡＵＤＪＰＹの1Ｈ足のゴールデンクロスです。今回は50ＳＭＡと100ＳＭＡを使用しました。

トレンドラインとは？引き方と見方、トレードでの活用のポイント

為替相場は一見複雑な動きをしているように見えますが、上昇、下降、横ばいの３つの方向性しかありません。相場は、政治や経済の情勢など様々な要因の影響を受けながら、3つの方向性を順不同に繰り返しています。この方向性のことを「トレンド」と呼び、ジグザグに波打つように形成されています。トレーダーはトレンドに合わせて取引を行なうため、トレンドは一度発生すると一定期間継続する可能性が高いと言われています。相場の世界では、「Trend is Friend （トレンドは友だち）」という言葉があるくらい、トレンドを把握することがFX取引においては非常に重要なので、ぜひこの機会に基礎知識を習得しましょう。

▼ トレンドラインの意味

▼ サポートラインとレジスタンスライン

▼ チャネルラインとの違い

トレンドラインの引き方

▼ 上昇トレンド

▼ 株価分析の一手法としての回帰分析下降トレンド

▼ 横ばい

トレンドラインの見方と活用のポイント

▼ トレンドラインの基本的な見方

▼ 株価分析の一手法としての回帰分析 FX取引での活用のポイント

トレンドラインは慣れることが大切

マーケット情報

みんなのマーケット

お役立ちコンテンツ株価分析の一手法としての回帰分析

約５分で申込完了！最短当日取引可能

今なら新規口座開設で
最大 50,000 円キャッシュバック

App Store アイコン Google Play アイコン

【取引に関する注意事項】株価分析の一手法としての回帰分析
■店頭外国為替証拠金取引「みんなのＦＸ」「みんなのシストレ」、店頭外国為替オプション取引「みんなのオプション」及び店頭暗号資産証拠金取引「みんなのコイン」は元本や利益を保証するものではなく、相場の変動等により損失が生ずる場合がございます。お取引にあたっては契約締結前交付書面及び約款を十分にご理解頂き、ご自身の責任と判断にてお願いいたします。
■みんなのＦＸ、みんなのシストレにおける個人のお客様の証拠金必要額は、各通貨のレートを基に、お取引額の4％（レバレッジ25倍）となります。ただし、トルコリラ/円及びロシアルーブル/円においてはお取引額の10％（レバレッジ10倍）となります。法人のお客様の証拠金必要額は、金融先物取引業協会が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額又は当該為替リスク想定比率以上で当社が別途定める為替リスク想定比率を乗じて得た額となります。為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第 117 条第 27 項第 1 号に規定される定量的計算モデルを用い算出されるものです。
■みんなのコインにおける証拠金必要額は、各暗号資産の価格を基に、個人のお客様、法人のお客様ともにお取引額の50％（レバレッジ2倍）となります。
■みんなのＦＸ、みんなのシストレ、みんなのコインはレバレッジの効果により預託する証拠金の額以上の取引が可能となりますが、預託した証拠金の額を上回る損失が発生するおそれがございます。
■みんなのＦＸ、みんなのシストレ、みんなのオプション、みんなのコインの取引手数料及び口座管理費は無料です。ただし、みんなのコインにおいて建玉を翌日まで持ち越した場合、別途建玉管理料が発生します。
■みんなのシストレの投資助言報酬は片道0.2Pips（税込）でありスプレッドに含まれております。
■みんなのＦＸ、みんなのシストレにおけるスワップポイントは金利情勢等に応じて日々変化するため、受取又は支払の金額が変動したり、受け払いの方向が逆転する可能性がございます。
■みんなのＦＸ、みんなのシストレ、みんなのコインにおいて当社が提示する売付価格と買付価格には価格差（スプレッド）がございます。お客様の約定結果による実質的なスプレッドは当社が広告で表示しているスプレッドと必ずしも合致しない場合もございます。お取引に際して、当社が広告で表示しているスプレッドを保証するものではありません。
■みんなのＦＸ、みんなのシストレ、みんなのコインにおけるロスカットルールは、必ずしもお客様の損失を限定するものではなく、相場変動等により、預託した証拠金以上の損失が発生するおそれがございます。
■みんなのオプションは満期時刻が到来すると自動行使されるヨーロピアンタイプのバイナリーオプション取引です。オプション料を支払うことで将来の一定の権利を購入する取引であることから、その権利が消滅した場合、支払ったオプション料の全額を失うこととなります。購入価格と売却価格は変動します。1Lotあたりの最大価格は、購入の場合990円、売却の場合1,000円です。オプション購入後の注文取消は行う事ができませんが、取引可能期間であれば売却は可能です。ただし、売却価格と購入価格には価格差（スプレッド）があり、売却時に損失を被る可能性があります。相場の変動により当社が提示する購入価格よりもお客様に不利な価格で購入が成立する場合があります。また当社の負うリスクの度合いによっては注文の一部もしくは全部を受け付けられない場合がございます。株価分析の一手法としての回帰分析
■暗号資産は本邦通貨または外国通貨ではありません。法定通貨とは異なり、特定の国等によりその価値が保証されているものではなく、代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済に使用することができます。

日本証券業協会

金融商品取引業者関東財務局長（金商）第123号加入協会：日本証券業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会一般社団法人 株価分析の一手法としての回帰分析 日本投資顧問業協会一般社団法人日本暗号資産取引業協会日本投資者保護基金
FX・バイナリーオプション・システムトレードなら、「みんエフ」でお馴染みのみんなのＦＸ！みんなのＦＸは、トレイダーズホールディングス株式会社（スタンダード市場上場8704）の100％子会社であるトレイダーズ証券株式会社が運営しています。

金融商品取引業者関東財務局長（金商）第123号加入協会日本証券業協会金融先物取引業協会第二種金融商品取引業協会日本投資顧問業協会トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス（スタンダード市場上場8704）の100％子会社です。

Excelデータテーブル (What-If 分析ツール)

まずは簡単な例を。
セル B1 の値 (株価分析の一手法としての回帰分析単価) とセル B2 の値 (数量) を乗算して、セル B3 に結果 (金額) を表示するとしたらこんな感じ。

数量が 110 だったら？120 だったら？150 だったら？単価を変えたら？というのが知りたかったら、それぞれのセルの値を変更して、金額を確認します。

これが料金表みたいに一覧になっていたらよいな、と思ったら、候補となる単価と数量を一覧で用意し、組み合わせの結果が交差したセルに表示されるようにします。

数式をコピーしたらできあがり。

この表の数式の部分を作ってくれるのがデータテーブルです。
同じ表をデータテーブルで作るとしたらこんな感じ、というのを「データテーブルを使うための準備」と「データテーブルの利用」に記載します。

データテーブルを使うための準備

まずは自分がどんな計算をしたいのか、そのときにどの値を変化させたいのかを決めないといけません。
今回の例だと、単価 (セル B1) と数量 (セル B2) の値を使って掛け算したい。
すなわち、変化させたいのはセル B1 とセル B2 だ、と決めます。
この 株価分析の一手法としての回帰分析 2 つのセルは、いろいろな値を代入して変化させたいセルなので、「代入セル」といいます。

代入セルの値を使ってどんな計算をしたいのか、確認用の数式を作って動作を確認します。

次に、計算に使う値を列や行にまとめた一覧を準備します。
今回は、単価のセルに代入したい値を行方向に、数量のセルに代入したい値を列方向に並べた一覧を作っています。

うすい黄色のセルはあとで数式を作る予定があるのであけておきます。

今回の場合は金額を求めるときにセル B3 に作った確認用の数式 (=B1*B2) をセル A7 にコピーすればよいです。

データテーブルの利用

値の一覧と数式を準備したセル範囲 (数式のセルから表の右下) を選択して、リボンの [データ] タブの [予測] グループの [What-IF 分析] をクリックし、[データテーブル] をクリックします。
[データテーブル] ダイアログボックスの [行の代入セル] と [列の代入セル] に数式で参照しているセルを指定します。