RSIの見方

2022 4/22

2021-11-16

テクニカル指標（インジケーター）

第8回 RSI（Relative Strength Index）

株価が10日間も上昇し続ければ、多くの投資家は心理的に「かなり買われたのではないか･･･そろそろ下がるのではないか」（買われ過ぎ）、逆に10日間売られていたのであれば「かなり売られた･･･そろそろ上昇するのではないか」（売られ過ぎ）などと考えたくなるものです。
しかし「買われ過ぎだ」「売られ過ぎた」と言っても、どこまでが買われ過ぎでどこまでが売られ過ぎなのか明確な基準があるわけではありません。
つまり、それぞれが場当たり的な判断になっているのです。
ですので、何とか一定の基準を設けて「買われ過ぎ」「売られ過ぎ」を客観的に把握しないとなりません。
そこで登場するのが、RSIです。買われ過ぎ、売られ過ぎを数値で把握しようとするものです。

最初に14日間RSIを求める式（公式1）

A：14日間の値上がり幅の平均
B：14日間の値下がり幅の平均

2日目以降の14日間RSIを求める式（公式2）

A’：14日間の値上がり幅の平均
B’：14日間の値下がり幅の平均

12.143×13＝157.859に16日目の値上がり幅を足します。
ここでは16日に下落していますので0を足します。
よって、157.859を14で割ることになります。
157.859÷14＝11.276

5×13＝65に20（16日目の値下がり幅）を足します。
65＋20＝85 85を14で割ると
85÷14＝6.071

日経平均株価 14日RSI

TOPIX 14日RSI

RSIの見方

売買の目安としてはRSIの数値が70%以上になると買われ過ぎゾーン、逆に30%以下になると売られ過ぎゾーンに入るとされています。
そして、それぞれのゾーンに入った後に反転した動きになったところで買われ過ぎゾーンの時は“売り”を、売られ過ぎゾーンの時は“買い”を考えるとされています。
つまり、RSIの冒頭で述べました「買われ過ぎ」、「売られ過ぎ」を感覚的なものではなく数値で把握するというものです。上図のグラフを見て確認してみてください。

RSIはその計算日数を変えるとその振幅の回数が多くなります。ちなみに、5日のRSIを見てみましょう。
14日RSIよりも5日RSIの方が70%ライン、30%ラインを越える回数が多いのが見てとれます。確かに14日RSIだとそれぞれのラインを越える回数は少なくなります。銘柄によっては1年間ほとんどシグナルが出ないケースもあります。
逆に5日だと頻繁にシグナルが出ます。もちろん、いいタイミングでシグナルが出ることもあるが“ダマシ”（はずれること）もまた多いのも事実です。
筆者の経験をここで述べさせていただくとすれば、14日のRSIを使用するよりは5日から10日までのRSIを使った方が上手くトレードできた回数が多かったようです。

日経平均株価 5日RSI

TOPIX 5日RSI

これは一つの売り買いのシグナルを出す方法です。
RSIが70%ないしは30%のラインを超えている時、例えば70%以上の時に株価は上昇しているのにも拘らず、RSIの数値が株価の方向（上昇）と逆に下がっているケース。
RSIが30%以下にある時で株価は下がっているのにも拘らず、RSIが上昇していているケース。
このようなケースを“逆行（ぎゃっこう）”と言って有効な売買シグナルとされています。
この場合、RSIの指し示す方向に動くとされています。

RSIの短所

RSIは一定の期間変動幅の中でどれ位株価が上昇しているのか、下落しているのかをはかるものです。
よって、ある一定の値幅の中で株価が上位にある（買われ過ぎ）、下位にある（売られ過ぎ）という時には有効なシグナルが出やすいのですが、相場が今までとは違う大きなトレンドで上昇し続けたり、下落し続けたりする場合にはその大きなトレンドを掴み損ねる可能性があるのです。
つまり、トレンドの上昇ないし下降の早い段階で売りシグナル、買いシグナルが出てしまいその後の大きな値幅を取り損なうということがあるのです。
こういう時のために他のテクニカル分析を補助的に使うのも一つの方法です。

ストキャスティクスの設定と使い方、RSIとの違い

ストキャスティクス

出典： TradingView提供のチャート

★ストキャスティクスとは
ストキャスティクスは相場の過熱感（買われ過ぎ・売られ過ぎ）を表示するインジケーター

★ストキャスティクスの種類 RSIの見方
ファストストキャスティクス
スローストキャスティクス

★ファストストキャスティクス
・「％K」と「％D」の2本のラインを利用
・相場の動きに迅速に反応するが、短期トレード向きで「だまし」が多い

★スローストキャスティクス
・「％K」と「Slow％D」の2本のラインを利用
・ファストよりも「だまし」が少ない

ストキャスティクス比較

出典： SBI証券アプリ提供のチャート

ストキャスティクスの計算式

ストキャスティクスの見方と使い方

★基本的な使い方
レンジ相場（ボックス相・保ち合い相場）に向いており、強いトレンドが出ている時はラインが100か0に張り付いてしまうことが多くて不向き。レンジ相場での逆張りで利用される。

★買いシグナル
・「Slow％D」が0～20％(売られすぎ水準)にある時に「買いシグナル」と判断
・20％以下で「％K」が「Slow％D」をゴールデンクロスすると強い買いシグナル

★売りシグナル
・「Slow％D」が80～100％(買われすぎ水準)にある時に「売りシグナル」と判断
・80～100％で「％K」ラインが「Slow％D」をデッドクロスすると強い売りシグナル

ストキャスティクス使い方

出典： SBI証券アプリ提供のチャート

ストキャスティクスはダイバージェンスがねらい目

ストキャスティクスダイバージェンス

RSIの見方出典： TradingView提供のチャート

H2:ストキャスティクスの設定値

ストキャスティクスとRSIの違い

RSIとは

RSIはパラボリックなどのテクニカルツールを開発した米国のワイルダーが開発したオシレータ系テクニカルチャートのひとつで、「Relative Strength Index」の頭文字を取った用語です。

ストキャスティクスとRSI

出典： TradingView提供のチャート

ストキャスティクスとRSIの違い

RSIとの違い

出典： RSIの見方 TradingView提供のチャート

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「おとなの株ラウンジ」運営責任者。日本株投資歴15年。投資診断士。テクニカルアナリスト一次試験合格！バフェットとPリンチが心の師。リーマン・ショックで運用資産半減⇒1度は株から足を洗うが、バリュー投資＋テクニカル投資で復活。バリューグロース＋テクニカルを組み合わせた投資が得意。座右の銘は未練残すな、金残せ
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